时间切片算法基础思维导图

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2025-02-20

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时间切片

算法基础

服务器参数

时间切片，算法基础，切片数量内容讲解

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思维导图大纲

时间切片算法基础

时间参数

开始时间：通常为算法创建时间，与交易启动相关

结束时间：多为交易日结束时间，影响交易时长

时间切片：按相同时长划分，有随机化处理，涉及切片时长参数及随机化设置

算法类型

SlicerPVol 算法：是 PercentageVolume 算法的时间切片变体，有独特数量计算与高级特性

TWAP 算法：用于拆分订单减少市场冲击，按波发送，波量计算有特点

VWAP 算法：依历史数据预测市场成交量切片大订单，按权重执行

交易后分析

功能概述：FIS Algo Server 提供，用于评估算法执行效果

分析指标：可能包括成交价格、成交量、市场冲击等方面的指标

切片数量与长度

数量计算

TWAP 策略：每波开始分配相同数量，受总订单量和波数影响

VWAP 策略：切片数量与预期市场成交量成比例，参考成交量分布文件

SlicerPVol 算法：新数量在切片开始及交易所交易发生时分配，反映交易所交易量

数量随机化：由 quantityDeviation 参数控制，有不同的取整规则

长度设置

平均长度：可通过 sliceLengthInMinutes 参数或 Entry Box 相关字段计算

随机化：由 sliceRandomDeltaInSeconds 参数控制，影响实际切片时长

TWAP 算法示例：展示默认随机化下切片长度和数量对订单的影响

激进程度级别

级别分类

被动（Passive）：注重获取价差，依配置文件控制子订单价格，涉及价格矩阵

中性（Neutral）：平衡最佳执行与完成执行，价格参考类型随切片变化

激进（Aggressive）：倾向完成执行，牺牲价格优势，价格参考类型有规律变化

分层（Layering）：独特模式，不可配置，最多 4 个子订单，数量与价格更新有规则

价格计算规则

价格矩阵：包括当前波和算法的激进程度矩阵，依时间和数量确定价格

参考价格类型：如中间价、最佳买价、最佳卖价等，可带 tick 调整

规则文件：包含时间和数量规则，按条件匹配应用参考价格类型

特殊设置与行为

Would 级别设置

Would Level 价格：算法尝试完成订单的价格阈值，影响执行逻辑

Would Qty：定义在此价格下可执行的最大数量，与订单总量相关

Would Disp.Qty：若设置，则以冰山订单形式执行 Would Qty 数量

算法终止

终止条件：由 mustFinishWaveDurationInSeconds 参数控制

价格更新：非 0 设置时更新子订单价格为激进价格，等待执行

服务器与前端参数

服务器参数

规则检查周期：如默认 2 秒，影响算法规则应用频率

切片长度相关：包括平均切片长度参数及相关设置

其他参数：如 footprintPercentage、最大拒绝和消除次数等

前端参数

Would 相关：WouldLevel、WouldQty、Would Disp.Qty 等参数设置

拍卖相关：包括参与各类拍卖及计算拍卖数量、方式的设置

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