交易算法功能描述思维导图

U491316464

2025-02-20

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交易算法

算法功能

预编程策略

算法定制，算法服务，交易概述内容讲解

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思维导图大纲

Valdi Algo 交易概述

产品架构核心

合成订单与算法核心：作为核心组件，集成多种交易策略与订单类型

多市场适用性：设计用于所有上市市场，涵盖不同资产类别与交易环境

交易执行与监控

策略发送与执行：可从交易工作站和应用快速发送高级策略和复杂订单

订单监控功能：在订单簿中轻松监控所有订单类型，掌握交易状态

策略定制能力

提升交易效率：减少前端人员依赖，处理多资产多市场策略

定制化扩展：通过工作台和定制服务扩展预编程策略功能

算法定制与服务

市场特定算法

适用市场：美国、香港、新加坡等现金市场有特定算法

咨询方式：联系当地销售代表获取相关算法信息

算法工作室（Valdi Algo Studio）

定制语言：基于简化 Java 脚本语言创建算法

部署流程：由交易服务器编译和部署定制算法

算法服务（Valdi Algo Services）

团队支持：美洲、EMEA 和亚太团队协作提供定制服务

服务内容：协助客户创建或定制算法，满足个性化需求

预编程策略分类

时间相关策略

倒计时（Countdown）

功能描述：指定延迟时间后发送订单，精确控制交易时机

参数设置：延迟时间（Delay）和重置（Reset）参数设置

示例分析：如 15 分钟延迟后买入长和股票的订单执行过程

未发布（Unreleased）

功能描述：按指定日期时间发送订单，适用于闭市时接收订单

参数设置：触发时间（Hold）和日期（On the date）参数设置

示例分析：2011 年 2 月 21 日 10:30 买入 A50 ETF 的订单执行过程

市场阶段（Market Phase）

功能描述：在交易所特定交易阶段触发订单，依市场动态执行

参数设置：定义触发订单的市场阶段参数

示例分析：进入预开盘阶段买入中国移动股票的订单执行过程

隐私相关策略

冰山（Iceberg）

功能描述：大订单分批显示，按指定数量切片展示与执行

参数设置：显示数量（Displayed Quantity）参数设置

示例分析：买入 CLP 控股股票的冰山订单执行过程

随机冰山（Random Iceberg）

功能描述：类似冰山订单，但显示数量随机，增加隐蔽性

参数设置：最小（Minimum Quantity）和最大（Maximum Quantity）显示数量参数设置

示例分析：买入 A50 跟踪股票的随机冰山订单执行过程

幽灵冰山（Ghost Iceberg）

功能描述：隐藏订单意图，满足特定条件才发送匹配订单

参数设置：最小发送数量（Minimum Quantity）参数设置

示例分析：卖出香港中华煤气股票的幽灵冰山订单执行过程

风险限制策略

止损（Stop）

功能描述：达到触发价格才发送订单，用于控制风险与平仓

参数设置：触发价格（Trigger Price）、参考价格（Reference Price）等参数设置

示例分析：当股价达到 19.260 或更低时卖出香港中华煤气股票的止损订单执行过程

跟踪止损（Trailing Stop）

功能描述：动态止损，根据市场趋势调整触发价格，锁定最大损失

参数设置：初始触发价格（Trigger Price）、初始限制价格（Limit Price）等参数设置

示例分析：卖出 WARF 控股股票的跟踪止损订单执行过程

二选一（OCO - One Cancels the Other）

功能描述：两个相关订单，一个盈利一个止损，相互关联执行

参数设置：触发价格（Trigger Price）和止损价格（Stop Price）参数设置

示例分析：卖出中国银行股票的 OCO 订单执行过程

执行速度策略

触及市价（MIT - Market If Touched）

功能描述：市场达到特定价格释放订单，等待最优交易条件

参数设置：触发价格（Trigger Price）、参考价格（Reference Price）等参数设置

示例分析：当买价达到 19.20 或更低时买入香港中华煤气股票的 MIT 订单执行过程

逐笔（With a Tick）

功能描述：在最佳限价有机会成交时修改价格，确保交易执行

参数设置：市场数量（Market Quantity）参数设置

示例分析：买入中信泰富股票的 With a Tick 订单执行过程

关联/挂钩策略

挂钩（PEG）

功能描述：订单价格挂钩参考价格，自动调整保持价差

参数设置：参考价格（Reference Price）、价差（Gap）等参数设置

示例分析：买入香港交易所股票的 PEG 订单执行过程

联动挂钩（Linked PEG）

功能描述：订单价格挂钩另一工具价格，按设定规则调整

参数设置：参考价格（Reference Price）、价差（Gap）、比率（Ratio）等参数设置

示例分析：买入 EZRA RIGHT 股票的 Linked PEG 订单执行过程

联动工具（Linked Instrument）

功能描述：另一工具达到特定价格触发本工具订单，实现跨工具交易

参数设置：关联工具代码（Code）、触发价格（Trigger Price）等参数设置

示例分析：当恒生银行股票达到特定价格时买入汇丰控股股票的 Linked Instrument 订单执行过程

基准策略

时间加权平均价格（TWAP）

功能描述：拆分订单按波发送，减少市场冲击，可定制激进程度

参数设置：交易时间（Period）、激进程度（Aggressiveness level）等参数设置

示例分析：10:00 至 15:45 买入汇丰控股股票的 TWAP 订单执行过程

成交量加权平均价格（VWAP）

功能描述：按历史成交量预测切片大订单，可定制激进程度

参数设置：交易时间（Period）、激进程度（Aggressiveness level）等参数设置

示例分析：10:30 至 16:00 买入汇丰控股股票的 VWAP 订单执行过程

成交量比例（Percentage of Volume）

功能描述：按市场成交量比例执行订单，自动计算交易数量

参数设置：目标比例（Target %）、最小波数量（Wave minimum quantity）等参数设置

示例分析：买入中国银行股票的 Percentage of Volume 订单执行过程

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