交易风险管理说明（含附录）思维导图

U491316464

2025-02-20

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交易管理

交易系统

系统开发

变更历史，交易风险，交易管理内容讲解

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思维导图大纲

附录 C：变更历史

2022.4 版本变更

功能更新

启用确认更新：更新“启用确认”部分以支持交叉订单，确保复杂订单类型在风险控制流程中的有效处理。

交易完整性提升：增强了系统对不同订单结构的兼容性，减少因订单类型不支持而导致的交易中断或错误。

变更类型说明

新功能添加：此版本添加了对交叉订单的支持功能，拓展了系统的应用场景和功能覆盖范围。

更新说明：对“启用确认”相关的代码逻辑和用户界面进行了修改和完善，以适应新的交易需求。

关联模块影响：与订单处理、风险评估等核心模块紧密关联，可能影响到这些模块的内部流程和数据交互。

其他版本变更

功能优化

性能提升：可能涉及系统计算速度、数据加载效率等方面的改进，提高用户操作体验。

界面改进：如调整菜单布局、优化数据显示格式等，使系统更易于使用和理解。

修复内容

漏洞修复：针对系统中存在的安全漏洞或功能缺陷进行修复，增强系统的稳定性和可靠性。

数据准确性：解决数据计算错误、显示异常等问题，确保用户获取准确的交易信息和风险评估结果。

变更标识说明

新增标识：以“新”标记新添加的功能或特性，方便用户快速识别系统的功能扩展。

更新标识：“更新”表示对现有功能的改进和完善，有助于用户了解系统的持续优化过程。

修复标识：“固定”用于突出修复的问题，让用户知晓系统的稳定性提升情况。

删除标识：“删除”表明已移除的过时或冗余功能，保持系统的简洁性和高效性。

附录 B：警报码

全局过滤器警报

资本相关警报

调整资本警报：AL001 触发于调整资本达特定比例或值，如在高风险交易致资本临近或超阈值时提醒，促使风险评估与策略调整。

长/短资本警报：AL002（长资本）、AL003（短资本）依设定阈值触发，监控不同方向资本使用，防止过度持仓风险。

信用与 P&L 警报

信用警报：AL004 当调整信用达设定值触发，保障信用额度合理使用，防范信用风险。

P&L 警报：AL005（全球 P&L）、AL006（未实现 P&L）、AL007（已实现 P&L）依 P&L 模式设定阈值触发，助用户把控盈利亏损状况。

仪器过滤器警报

数量相关警报

长/短数量警报：AL070（长数量）、AL071（短数量）在配置参数达特定比例且 EnableInstrFilterAlerts 为 1 时触发，监控仪器持仓数量。

净数量警报：AL180 于订单超净数量限制触发，确保整体持仓平衡与风险可控。

价格相关警报

价格波动警报：%Last（AL073 等）、%Closing（AL074）、%TOP（AL076）等在软价格控制下超阈值触发，提醒价格异动。

价格控制警报：AL1072（被动价格控制）、AL1083（短卖价格检查）等依价格规则触发，规范价格操作。

其他仪器警报

交易成员警报：AL323（TMP 限制）依交易成员持仓限制触发，管理成员交易风险。

订单操作警报：AL194（#Buy Ord. Book）、AL195（#Sell Ord.Book）等在订单操作超限时触发，确保订单簿秩序。

特殊过滤器警报

订单流警报：AL054 当 Nb.Orders/sec 过滤器限达且 FreqAlertVsRj 为 1 时触发，监控订单频率。

参与度警报：%Participation（AL089）、%Worst Participation（AL090）等在参与度限达或变动时触发，监测市场参与风险。

其他特殊警报：AL094（%RedListHeadroom）等依特定条件触发，应对特殊交易场景风险。

附录 A：拒绝码

通用过滤器拒绝码

客户与 UTI 相关

GL061：当客户或 UTI 未获得授权时触发，确保交易主体合法合规，防止未经授权的交易行为。

影响范围：涉及所有依赖客户或 UTI 授权的交易操作，若触发则整个交易流程被阻断。

市场与订单类型

GL067：若交易场所或市场未被授权，订单将被拒绝，保障交易在指定的合法市场内进行。

GL069：订单类型不被授权时触发，如某些特殊或受限的订单类型不被允许执行。

关联因素：与市场准入规则和订单类型的预设白名单或黑名单相关，确保交易符合市场和系统的规定。

资本与数量限制

GL075：订单资本超过资本/订单过滤器设定的限额，防止过度交易风险。

GL199：订单数量超出仪器过滤器设置的限制，确保交易数量在合理范围内。

计算方式：依据系统预先配置的计算公式和参数，对订单的资本和数量进行实时计算和比对。

仪器过滤器拒绝码

特定仪器限制

GL1088：当 Var%（MR#8）超出买或卖订单的限制时触发，针对特定仪器的变量进行监控。

应用场景：适用于对某些仪器的特殊参数有严格要求的交易，如特定金融衍生品。

资本与价格

GL036：每日资本超过仪器过滤器设定的限额，确保每日交易资本在可控范围内。

GL065：价格超过阈值时拒绝订单，防止不合理的价格交易，维护市场价格稳定。

风险防控：有效避免因资本或价格异常导致的交易风险，保护投资者利益。

特定过滤器拒绝码

交易 API 过滤器

GL323：分配码不匹配时触发，确保交易分配的准确性和合法性。

GL930：容量不符合要求时拒绝订单，防止超出系统或市场容量限制的交易。

数据来源：依据交易 API 提供的准确数据进行判断和过滤，确保数据的一致性和可靠性。

其他过滤器

GL059：如 Contra Suspension 等特殊情况，根据特定的业务规则拒绝订单。

GL058：Deliquant 情况触发拒绝，确保交易符合特定的市场条件或内部规定。

业务逻辑：与特定的业务场景和规则紧密相连，是对特殊交易情况的有效管控。

算法过滤器拒绝码

算法类型问题

GL972：收到未知算法类型时触发，确保系统只处理已定义和认可的算法。

GL984：未知算法 ID 出现时拒绝订单，保证算法的可识别性和安全性。

系统集成：与系统中预先集成的算法库和算法识别机制相关，维护系统的算法稳定性。

算法参数超限

GL974：子订单数量超过限制，防止因过多子订单引发的系统负担或风险。

GL977：长总资本超出限额，对算法交易中的资本进行严格管控。

性能影响：避免因参数超限导致的系统性能下降或交易风险增加，保障系统正常运行。

服务器相关过滤器拒绝码

数据与权限问题

GL060：UTI 未在预交易风险数据库中定义时拒绝订单，确保数据完整性。

GL351：用户无权限发送指定客户的订单，保障客户信息安全和权限管理。

数据库关联：与系统的数据库架构和权限管理模块紧密关联，确保数据和权限的有效匹配。

订单处理异常

GL016：XETRA 场所的自主订单为负价格时触发，防止异常价格交易。

GL184：订单在净化过程中发送时被拒绝，确保订单处理的顺序和规范。

处理流程：遵循系统的订单处理流程和规则，对异常情况进行有效识别和处理。

系统概述与登录

产品简介

风险管控功能：在订单传至交易服务器和交易所前进行过滤与检查，符合监管要求

适用交易类型：涵盖现金、衍生品等多种交易，保障各类交易风险可控

登录流程

首次登录：使用 ROOT/ROOT 登录，之后可修改密码，创建用户和树状结构

后续登录：普通用户用各自账号登录，依权限操作，不同用户权限有别

界面与菜单操作

主界面模式

详细持仓模式：实时展示所选元素关联订单，涉及多类资本和头寸信息

全局持仓模式：检查多数通用过滤器，展示多方面交易数据和限制

过滤器配置模式：创建和管理过滤器树，设置各级过滤器参数

菜单功能

显示菜单：可新建窗口、切换显示、选择数据列、更改字体等

配置菜单：用于配置货币、仪器特性、用户等，影响交易计算和限制

计算菜单：重新计算头寸，依市场数据和操作刷新持仓信息

导入/导出菜单：导入或导出多种数据，如初始头寸、过滤器等

结构菜单：创建和管理过滤器树结构，包括节点和层级操作

订单菜单：在详细持仓窗口可发送买卖订单，操作便捷

帮助菜单：提供版本、服务器等信息，便于用户了解系统

用户与权限管理

用户创建与编辑

创建新用户：设置登录名、密码和多种权限，决定操作范围

复制用户数据：依现有用户创建新用户，可复制权限等设置

删除用户：需确保用户会话关闭，保障系统安全稳定

权限设置与控制

访问权限区域：控制过滤器、市场、订单类型等修改权限

用户 ID 范围：限定用户可过滤的 ID 范围，精准管理

节点结构权限：设置用户对节点结构的操作和查看权限

过滤器设置

通用过滤器

过滤器标签与操作：有提交、恢复等标签，应用于各层级订单

主要过滤字段：包括用户、客户、资本、订单量等多类，全面防控风险

风险控制模式：多种现金计算模式，可在服务器或终端配置

过滤器类型与选项：有启用、禁用、拒绝等类型，控制订单流向

仪器过滤器

仪器选择与设置：可添加或输入仪器，设置价格带等过滤器

过滤器优先级：不同类型过滤器有优先级顺序，确保执行逻辑

价格控制过滤器：多种控制方式，如按比例、按 tick 等

其他控制过滤器：如控制订单价格波动、最大最小价格等

特定过滤器

APIV5 特定过滤器：依 APIV5 字段设置订单授权规则

市场数据特定过滤器：根据市场数据过滤订单，保障合规

其他特定过滤器：如控制特定交易行为，如 Contra Suspension 等

算法过滤器

算法过滤器设置：定义算法相关过滤器，控制算法订单

过滤器应用规则：对不同类型算法订单应用不同过滤规则

交易与风险计算

交易执行与限制

订单发送与交易时段：在授权时段内发送订单，受时间限制

订单类型与授权：授权特定订单类型，限制非法类型

交叉货币与费用管理：验证货币，处理订单费用，确保资金安全

风险计算模式

现金市场模式：多种模式，如累积资本、净资本等，依规则计算

衍生品市场模式：计算保证金和信用，考虑期权特性

系数计算与调整：依仪器和市场数据计算系数，用于 P&L 和资本计算

数据管理与操作

数据导入

可导入数据类型：包括初始头寸、资本、货币等多种数据

导入文件格式与操作：以特定格式文件导入，注意用户一致性

数据导出

可导出数据类型：如过滤器、持仓等数据可导出，用于分析

导出文件设置与用途：设置导出参数，可用于备份和报告

其他功能与特性

自动添加与双向过滤器

自动添加过滤器规则：依条件自动添加过滤器，简化操作

双向过滤器设置：部分过滤器可双向使用，灵活配置

主机安全防御思维导图

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