FIS 算法模块简介思维导图

U491316464

2025-02-20

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算法模块

算法交易

终端界面

算法交易，交易终端，交易订单内容讲解

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思维导图大纲

FIS Valdi 交易终端界面

订单操作

买卖订单创建

点击操作：Ctrl+F5 买/Ctrl+F9 卖，需准确操作以启动订单创建流程

订单参数设置：数量依资金与策略而定，代码精准对应交易资产，价格限制参考市场行情与预期

订单发送与处理

发送至交易员团队流程：通过内部系统加密传输，确保订单信息安全快速送达

订单确认与反馈机制：自动接收交易所确认信息，实时反馈订单状态给用户

母单与子单管理：创建时依交易策略生成，拆单按市场情况与风险偏好执行，成交后子账户分配遵循预设规则

市场数据展示

实时行情报价

多市场多品种数据呈现：证券涵盖股票、债券等，期货包括商品、金融期货，数据来源权威且更新及时

数据更新频率与来源：从交易所直连获取高频数据，确保行情反映市场最新动态

行情分析工具

订单簿类型：统一市场订单簿整合多市场信息，展示深度与广度助用户分析市场供需

筛选与排序功能：按价格、时间等多维度筛选，排序可升序或降序，方便用户聚焦关键数据

Valdi 算法交易类型

价差套利（Valdi Combo）

操作流程

窗口操作步骤：打开 Market Watch 窗口后依提示精准输入数据，按步骤完成套利单创建

数据输入要求：工具代码准确无误，数量考虑资金与风险，价格参考市场基准与套利预期

成交与监控

成交订单示例分析：剖析成功案例的交易时机、价格差与利润情况

套利结果跟踪与评估：运用专业指标如收益率、夏普比率评估套利效果

常见算法策略

TWAP（时间加权平均价格）

时间切片设置

起始与结束时间确定：结合市场交易时段与策略目标，避开波动高峰

切片数量与时间间隔设定：依交易时长与期望交易频率合理分配

成交量分配规则

固定成交量分配方式：在稳定市场适用，按切片平均分配成交量

根据时间动态调整策略：波动市场依时间权重调整成交量比例

VWAP（成交量加权平均价格）

成交量数据应用

历史成交量参考：分析历史数据规律，为当前交易提供趋势参考

实时成交量监测与融入：实时跟踪市场成交量变化，及时调整交易策略

价格计算与调整机制

加权计算方法：依成交量权重精确计算平均价格

价格偏差修正策略：设定偏差阈值，超阈值时调整交易节奏

POV（按成交量比例）

目标占比设定与调整

依据市场情况确定初始占比：分析市场活跃度与流动性确定占比起点

动态调整占比的触发条件：市场成交量突变或价格偏离时触发调整

成交计算与优化

交易量计算公式与应用：根据目标占比与市场成交量计算交易规模

优化成交速度与价格平衡策略：权衡成交速度与价格优势，动态优化交易

风险控制与特殊订单

风险限制订单

Stop 订单

触发价格设定

静态触发价格设置方法：依成本、预期收益与风险承受设固定触发价

动态跟踪价格调整机制：参考市场价格走势与技术指标动态调整

执行效果与风险防范

止损效果评估：对比止损前后资产价值评估效果

防止误触发策略：设置缓冲区间与时间延迟，避免价格波动误触

Trailing Stop 订单

跟踪价格设置与调整

跟踪价格偏移量设定：根据资产波动性与风险偏好确定偏移量

随市场波动调整跟踪价格规则：市场上涨时提高跟踪价，下跌时降低

盈利保护与风险平衡

锁定盈利机制：达预期盈利时启动，保障利润不流失

避免过度风险暴露策略：监测市场变化，适时调整跟踪止损策略

隐藏目的订单

Iceberg 订单

隐藏机制与原理

部分订单隐藏方式：按比例或数量隐藏，迷惑市场参与者

逐步显示策略与条件：市场波动或成交量达阈值时显示剩余订单

检测与应对策略

市场参与者检测方法：分析交易模式与数据异常识别 Iceberg 订单

应对 Iceberg 订单的交易策略：调整交易策略，避免被其影响交易节奏

Ghost Iceberg 订单

下单触发条件

预设跟踪价格触发规则：跟踪特定价格指标，触发下单指令

时间与成交量触发条件：达设定时间或成交量时启动下单流程

订单执行方式

Fill or Kill 与 Fill and Kill 应用：前者要求立即全部成交或取消，后者部分成交后继续执行

持续下单直至成交策略：按预设规则持续下单，直至计划量全部成交

订单执行与市场关联

订单执行速度与效率

快速执行机制

系统内部订单处理流程优化：采用高效算法与并行处理技术加速订单处理

与交易所连接的高效性保障：优化网络架构，确保低延迟高带宽连接

执行速度影响因素

市场流动性对执行速度的作用：高流动性市场订单易快速成交，低流动性反之

订单规模与执行速度关系：大规模订单可能需拆分，影响执行速度与市场冲击

市场价格跟踪与适应

PEG Orders 策略

盘口跟踪精度

基点差距设定与调整：依资产特性与交易策略设基点，动态调整

跟踪价格更新频率：根据市场波动与交易需求确定更新频率

对价获取与应用

最优对价筛选方法：对比买价与卖价，选择最优交易对价

对价变化应对策略：对价不利时暂停或调整订单，等待有利时机

市场动态响应

市场阶段变化应对

不同交易时段（如开盘、收盘）策略调整：开盘激进，收盘谨慎

市场趋势（上涨、下跌、盘整）适应策略：上涨追涨、下跌止损、盘整观望或套利

突发事件处理

重大新闻发布时的订单处理：暂停或调整订单，评估新闻影响后行动

系统故障等突发情况的应对机制：启用备用系统，保障订单安全与处理

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