风险管理流动性风险思维导图

原杰

2022-11-14

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风险管理流动性风险

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风险管理

流动性风险思维导图

流动性风险

风险管理流动性风险思维导图

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思维导图大纲

流动性风险控制

1、流动性风险控制工具的资产管理和负债管理

（1）资产管理

流动性资产管理包括：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理

（2）负债管理

在避免过度依赖批发融资规模的前提下，完善负债来源分散化管理与保持“市场接触”管理

2、流动性风险控制在国内的实践

中国商业银行流动性风险控制特点：

头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运营符合国内市场特色的金融工具

流动性风险限额监测

1、流动性风险限额监测

风险限额作用

控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求

建议风险限额体系

选择用于限额的计量指标；确定指标的阈值作为限额

设立流动性风险指标阈值限额时，考虑因素：

银行的风险容忍度与风险偏好、银行对风险的缓释能力、银行的盈利能力和风险回报率、流动性风险的可能性与预期、对取得流动性能力的预期、其他非流动性的风险暴露、过往的业务量和风险水平。

流动性风险限额管理流程

限额设立、限额调整、限额监测、限额管理

2、市场流动性风险监测

市场流动性监测指标：

（1）市场整体信息

包括股票价格、债券市场、外汇市场、商品市场、特定产品挂钩的指数等。

（2）金融行业信息

如股票市场的银行板块指数等。

（3）特定银行信息

有关股票价格、信用违约掉期价差、货币市场交易价格、各种期限融资的展期和价格情况等。

3、流动性风险预警机制与报告体系

风险报告体系源于流动性风险的计量基础和限额体系，往往不是独立的。

建立流动性风险管理报告体系核心问题：“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息”。

流动性风险产生的因素

1、流动性风险产生的内生因素

资产负债期限结构、资产负债币种结构、资产负债分布结构

2、流动性风险产生的外生因素

主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸，外部流动因素可概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。

3、流动性风险：多种风险的转换

流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

短期流动性风险计量

1、短期流动性风险计量

流动性比例计算公式：

流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额*100%

流动性覆盖率计算公式：

流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量*100%

超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

2、现金流分析

以情景模拟的方式分析银行未来现金流，评估银行是否有足够现金头寸，分析不同产品在未来不同时段的现金流入/出。

3、中长期结构性分析

中长期结构性分析关注银行由于结构性的资产负债问题导致的中长期风险。

资产负债表：存贷比、期限错配分析、净稳定资金比率、流动性匹配率、其他中长期结构性指标

4、市场流动性分析

对银行体系流动性产生冲击常见因素：宏观经济因素和货币政策因素、金融市场因素、季节性因素。

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