风险管理信用风险思维导图

原杰

2022-11-14

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风险管理信用风险

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风险管理

信用风险思维导图

信用风险

风险管理信用风险思维导图

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思维导图大纲

信用风险限额管理

1、信用风险限额管理

（1）单一客户授信限额管理

需要考虑：客户的债务承受能力、银行的损失承受能力

（2）集团客户授信限额管理

需要：统一识别标准实施总量控制；掌握充分信息，避免过度授信；主办银行牵头，协调信贷业务。

（3）国家风险与区域风险限额管理

国家风险限额管理至少一年重新检查一次；

区域风险限额管理只对较大的跨国区域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。

（4）组合限额管理

是组合信用风险控制的重要手段之一，可分为授信集中度限额和总体组合限额两类

2、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法

授信权限管理、贷款定价、信贷审批、贷后管理、风险缓释等

信用风险识别

1、单一法人客户信用风险识别要点

从基本信息分析、非财务因素分析、担保分析、财务状况分析入手。

2、集团法人客户信用风险识别要点

从整体状况进行分析，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行分析

集团法人客户信用分析具备特征为：内部关联交易频繁、连环担保十分普遍、系统系风险较高、真实财务状况难以掌握、风险识别和贷后管理难度大

3、个人客户信用风险识别要点

基本信息分析：资信情况调查、资产与负债情况、贷款用途和还款来源、担保方式

4、贷款组合信用风险识别要点

贷款组合内的单笔贷款存在一定程度相关性（正相关或负相关)

通常需要分析：

宏观经济因素、行业风险、区域风险。

信用风险评估

1、信用风险评估和计量的发展历程

主要经过专家判断法——信用评分模型——违约概率模型

3个主要发展阶段，其中：专家判断法主要考虑与借款人有关因素和与市场有关因素；

信用评分模型为传统的信用风险量化模型，可利用观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级；

违约概率模型包括：RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

2、基于内部评级的方法

首先进行风险暴露分类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。

然后进行客户评级：评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。

还需进行债项评级：对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

缓释工具包括合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等

3、信用风险组合的计量

信用风险组合计量模型：目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CrediMetrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。

信用风险监测、预警等

1、信用风险监测

（1）单一客户风险监测方法：一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。

客户风险内生变量——基本面指标：品质类指标、实力类指标、环境类指标；

客户风险内生变量——财务指标：偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标

（2）组合风险监测方法：

传统组合监测方法，对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测；

资产组合模型，估计各暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布

不处理各暴露之间的相关性，把投资组合看作一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布

（3）风险监测主要指标

不良贷款率、关注类贷款占比、逾期贷款率、贷款风险迁徙率、预期损失率、拨备覆盖率、贷款拨备率、贷款损失准备充足率、单一（集团）客户授信集中度、关联授信比例

2、信用风险预警

程序：信用信息收集和传递——风险分析——风险处置——后评价

在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。

行业风险预警因素：行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件。

区域风险预警表现：区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化。

3、信用风险报告

（1）风险报告职责

保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；

传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；

实施并支持一致的风险语言/术语；

使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；

告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；

利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；

保障风险管理信息及时、准确地向.上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

（2）主要内容

内部报告：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。

外部报告：提供监管数据，反映管理情况，提出风险管理的措施建议等。

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