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信用债周报:基于信用利差的GARCH模型精选企业债投资品种思维导图

余生愿你常欢笑
2023-02-25
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信用债周报:基于信用利差的GARCH模型精选企业债投资品种
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本周的专题延续上周信用周报《分离债跷跷板效应明显,高息城投老债最优》的专题部分,对银行间和交易所企业债市场信用利差进行更全范围的时间序列模型分析,通过将当前利差与ARCH/GARCH模型确定的长期均值、历史最低值比较,再结合流动性,精选出投资品种。

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