2023年复旦大学431金融学综合考研试题回忆版来了！思维导图

此生来迟

2023-04-04

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金融考研

金融学硕士

复旦大学

2023年复旦大学431金融学综合考研试题回忆版来了！考研的过程中一定要查看院校往年的真题，其中我们可以知道有哪些题型，每个题型的分值，都有哪些内容等，自己还缺哪些知识等，下面我们来看详细内容试题。

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思维导图大纲

一、选择题(每题3分，共10分,共30分)

1当前中国金融机构贷款利率定价的主要参考基准利率()

A.公开市场操作利率

B.常备借贷便利利率

C.贷款基准利率

D.贷款市场报价利率

2.下列说法不正确的是()

A稳定的货币需求函数是货币政策盯住货币供应量目标有效的重要条件

B.货币政策的内部时滞一般短于财政政策但外部时滞长与财政政策

C.信用卡的使用会增大货币流通速度

D.货币学派赞成中央银行实行相机抉择的货币政策

3.关于国际收支调节下列说法不正确的是()

A.根据马歇尔勒纳条件，当出口商品的需求弹性和进口商品的需求弹性之和越大，则通过贬值改善贸易手指的效果越明显

B.一个既定幅度的贬值发生后,如果引起进出口商品的需求弹性之和小于供给弹性之和，则贸易条件会改普

C.货币论认为，为平衡国际收支而采取的贬值进口限额、关税、外汇管制等贸易和金融干预措施，只有当它们的作用是提高货币需求尤其是提高国内价格水平时，才能改善国际收支

D.吸收论认为，当国际收支逆差时，应采用紧缩型财政货币政策来减少吸收(需求)，同时又采用货币贬值来增加出口收入

4.B公司是一家无杠杆公司，与其该公司产生永续的现金流。该公司的EBIT为12000，该公司将把所有的利润都发放股利，目前公司打算发行10000的债务进行股票回购，公司债务资本成本为10%，公司无杠杆时股权资本成本为20%，公司所得税税率为25%，试问股票回购后,公司所有者权益为()

A.45000

B.47500

C.37500

D.19000

5.某公司融资时，对全部固定资产和部分永久性流动资产采用长期融资方式,据此分析，

该公司采用的融资战略()

A.保守型融资战略

B.激进型融资战略

C稳健型融资战略

D.期限匹配型融资战略

6、下列哪项不属于巴塞尔协议规定的操作风险()

A.外部欺诈

B.灾难性事件引致的实物资产的损坏

C.舆情处理不当导致的声誉损失

D.系统出错

7、下列哪项不属于信用风险评估或度量的专家分析法()

A.5C法

B.LAPP法

C.ZETA法

D.五级分类法

8、期货和远期合约都能对标的资产进行套期保值策略。以下关于二者的区别，不正确的是()

A.期货合约是在场内交易所进行,相当于远期合约，信用风险比较小

B.远期合约签订时要比期货合约更具灵活性,它能满足套期保值者的特殊需求

C.当套期保值计划发生变化时，期货合约要比远期合约在头寸平仓上更具灵活性

D.使用期货进行套期保值，期货在套期保值的时候既避免了损失也丧失了获利机会，远期合约则不会

9.某基金公司持有大量的上证50EFT基金，但该公司担心未来基金指数下跌，以下操作不合适的是()。

A.在一级市场申购上证50EFT基金,并在二级市场卖出

B.做空上证50EFT基金

C.购买上证50EFT基金看跌期权

D.卖出上证50EFT基金看涨期权

10.某投资者-年前购买了一份债券，购买时还有3年到期，该债券的票面利率为9%，面值100。该投资者购买时债券的到期收益率为8%，如果该投资者选择在当前时刻卖出债券，卖出债券时，债券的到期。收益率为9%，试问，该投资者的持有期收益率为()

A.10%

B.7.5%

C.9%

D.6.26%

二.简答题(每题12分，共3题,共36分)

1、请简述使用期货合约实施套期保值策略的基本原则，期货的基差风险会如何影响套期保值的有效性?

2.企业发放高额现金股利能向市场传递什么样的信号?为何近年来发放高送转(股票股利)的上市公司越来越少?

3.中国的影子银行又被称为"银行的影子"，请简述，银行从事影子银行任务的动机，假定维持原油中国经济增长轨迹(资金需求)，如果没有影子银行，那么中国的M2/GDP可能更高还是高低?为什么?

三、计算题(每题20分,共3题,共60分;所有结果保留到小数点后两位)

1.假设某公司想要投资某项目，现有甲、乙两个方案可选。资料如下:甲方案期初投资额150万元，其中固定资产投资100万元，流动资产投资50万元°投产后，可运行5年，残值收入为5万元，投产后，收入为90万元,总成本为60万元。

乙方案期初投资额210万元，其中固定资产投资120万元，流动资产投资65万元,无形资产投资25万元。该项目的建设期2年,运营期5年。投产后，经营收入170万元，成本为80万元。假设无形资产将于投产后完全摊销，摊销年限为5年，固定资产的残值收入为8万元。假设企业所得税税率33%，资本成本为10%。

(1)试计算两种方案的净现值。

(2)假设考虑两个方案的投资年限不同,试根据等额年金法计算哪-个方案可行?

2.某公司为零增长型公司，对外发行的股数为1000万股。假设EBIT=640万元，所得税税率为25%。股票的资本成本为16%，债券税后资本成本为6%。假设公司将发行2000万负债用于回购股票。试计算:

(1)股票回购的数量和价格。

(2)股票回购后股权资本成本和WACC。

3.假设无风险收益率为3%，市场组合的收益率为11%，公司股票的B为1.2。假设该公司按照固定股息支付率发放股利，其股息支付率为40%，股息的增长率为9.6%。假设公司去年的每股收益为10元，今年的股利刚刚发放。

(1)该股票的内涵价值。

(2)假设公司股票现在的价格为150元/股，-年后，公司将回复到其内在价值，试计算，持有一年的持有期收益率。

(3)假设公司股票现在的价格为150元/股，一年后，股票的价格有

0.4的概率变成90元，有0.6的概率变成200元。假设无套利并且不考虑资金时间价值，试计算执行价格为110的该股票的看涨期权的价值。

四、论述题(每题24分，共1题，共24分)

请分析:资本外逃的动因、途径、经济影响及如何从国际收支平衡表估算资本外逃的规模。

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