2022年暨南大学金融学综合431考研试题一览思维导图

旧街悲巷

2023-04-04

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暨南大学

金融学综合

考研一定要了解考试学校的科目真题，有哪些？难不难？自然可以知道的一清二楚，因此高顿树图网特意为大家准备了暨南大学的金融学综合的2022年真题试题希望对你有用，一起来看吧！

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思维导图大纲

一、简答题(3题，每题10分，共30分。注意:全日制及非全日制考生均需回答1、2、3题。)

1、市场失灵的原因是什么?有哪些矫正的方法?

2、简述存款保险制度的作用及可能存在的问题。

3、在弱式有效的股票市场里，如何通过证券分析获得超额收益?

二、计算题(4题，每题15分，共60分。注意:全日制考生回答题号1、2、3、4;非全日制考生回答题号1、2、5、6;需严格按照上述区分回答题目，否则作答无效，记零分。)

以下题目:第1、2题，所有考生均需作答

1、若某市场的需求函数和供给函数分别为

Qd=300-P

Qs=2P

(1)求均衡的价格和数量。(6分)

(2)若政府对买方征收消费税T，均衡的价格和数量会怎样变化?(6分)(3)消费税将由买方还是卖方承担?(3分)

2、A国和B国名义利率均为15%，但A国通货膨胀率严重，为100%，B国通货膨胀率为5%请计算:

(1)若应用费雪效应方程，A国、B国的实际利率为多少?(6分)

(2)若不应用费雪效应方程，A国、B国的实际利率为多少?(6分)

(3)二者是否有差别?应用费雪效应方程的前提条件是什么?(3分)

以下题目:第3、4题，仅限全日制考生作答

3、某股指当前取值为2500，期权的执行价格为2600，波动率为20%，无风险利率为每年4%，

股指的年股息收益率为2.5%，请使用二叉树对一个期限为6个月的美式看跌期权进行定价。假

设:步长为3个月，使用连续复利，股票价格的上升倍数u和下降倍数d之间的关系为u=1/d

(保留4位小数)

4、某公司的股票贝塔系数(β)是1.5，特征风险(非系统性风险)标准差为20%;股票市场指数的期望收益率是8%，回报率的标准差是15%:短期国债的期望收益率是2%。(1)根据资本资产定价模型(CAPM)，计算该公司股票的夏普比率。(6分)

(2)该股票现在的市场价格为32.17元，投资该股票一年后可以获得2元股息，股息增长率为5%，如果一年后的股票价格回归其内在价值，请计算投资者一年后获得的实际收益率。(6分)(3)该公司股票一年后的市场总市值是10亿元，并且在这一年间获得1亿元的政府奖励，根据(2)所得的实际收益率，计算投资者对政府奖励的期望值是多少?(3分)以下题目:第5、6题，仅限非全日制考生作答

5、某股票的当前价格为50元，投资者认为该股票的价格将上涨，并打算通过期权进行投资。现有1份在3月份到期的看涨期权，执行价格为55元，期权价格为2元，假设期权将一直被持有至到期日。

(1)在什么情况下期权持有人会行使期权?(6分)

(2)若到期时股票价格为56元，期权持有人的盈亏状况如何?(6分)

(3)请画出期权多头的盈利与期权到期时股票价格之间关系的图形(盈利为纵轴，股票价格为横轴)。(3分)

6、某公司的股票贝塔系数(β)是1.5，回报率的标准差是20%;股票市场指数的期望收益率是8%，回报率的标准差是15%;短期国债的期望收益率是2%。

(1)根据资本资产定价模型(CAPM)，计算该公司股票的期望收益率。(7分)(2)计算该公司和市场指数的夏普比率，基于此，投资者应该选哪个?(8分)